居延的全称是“张掖居延属国”。
所谓属国。便是指，两汉时为安置归附的匈奴、羌、夷等少数族而设置的行政区划。“因其故俗”，“不改其本国之俗而属于汉”。属国，设属国都尉，“以主蛮夷降者”。下设丞、侯、千人等官吏，由汉人或内属胡、羌的首领充任。“其治民领兵权如郡太守”。
换句话说，属国不是国（请注意）。而是类似郡一级的行政划分，可比后世的自治区。属国有自己的军队，便是所谓的“胡骑”。
汉庭给予属国极大的自治权。使其“存其国号而属汉朝”。正因多行自制，平日官吏往来并不频繁。故一旦出事，凉州刺史部必然后知后觉。
张掖居延属国。乃武帝元封四年（前107年）所设。其地望在张掖郡南部，弱水上游地区。发源于祁连山的弱水（黑河），流经河西走廊，最终注入居延泽。在大漠深处形成了一大片珍贵的绿洲。便是居延属国所在地。
武帝置张掖属国，乃是为安置归降的小月氏部落。故其民构成，也以小月氏为主。亦包括羌族、及融合了匈奴、羌、小月氏而形成的杂胡秦胡、卢水胡等。
西汉时。匈、羌之间，可经由盐泽（罗布泊）并南山（祁连山），南下至柴达木盆地，彼此通连。张掖属国所在的张掖郡南部弱水上游地区，正是匈羌联系的交通要道。
张掖属国的设立，乃为“隔绝羌胡”，实现“断匈奴右臂”的战略。
太初三年（前102年），强弩都尉路博德“筑居延泽上”，修建了遮虏障。《史记大宛列传》亦有：“益发戍甲卒十八万酒泉、张掖北，置居延、休屠以卫酒泉”的记载。
并于同年，在居延地区置居延都尉府，随后系统性地修筑军事障塞。时“居延都尉”，下辖甲渠、卅井、殄北三个侯官。每个侯官管理几十座烽燧，烽燧以其大小不同而驻守几十到上百名戍卒不等。并由“侯长”、“烽燧长”分级领属。
王莽时期，北方边郡及烽燧亭障，遭匈奴破坏。光武帝重振边郡。后随南匈奴、乌桓、鲜卑等北方游牧民族不断南迁，今汉便将北部边防，交予这些内附民族来戍卫。居延地区，便以张掖居延属国来管理秦胡、卢水胡等北方各族。
神爵元年（前61年），汉朝欲从酒泉、张掖两路进攻鲜水一带的罕、开羌时，曾诏令“长水校尉富昌、酒泉候奉世将、月氏兵四千人”参战。时任后将军赵充国，亦建议在临羌东至浩（hào wěi）一带屯田。并欲“发郡骑及属国胡骑伉健各千……为田者游兵”。
以上所说的“月氏兵”和“属国胡骑”，即张掖属国的“小月氏骑兵”。
今汉时，小月氏骑兵常被用于讨伐西羌，并常能以少胜多。“小月氏胡分居塞内，胜兵者二三千骑，皆勇健富强，每与羌战，常以少制多”。虽“时收其用”，但常受西羌胁迫，故首鼠两端，“其从汉兵战斗，随势强弱”。
时护羌校尉邓训，一改以往使“羌胡相攻”、“以夷伐夷”的策略。对小月氏等部待以恩信，最终使其心悦诚服。皆愿“唯使君所命”，“训遂抚养其中少年勇者数百人，以为义从。”
然而。前汉所筑遮虏障、烽燧，皆为防御大漠来敌。
若由河西走心腹之地，直扑居延。等同于从刺猬最柔软的腹部下嘴。背后一击，居延属国上下必毫无防备。
刘备不知道的是。
就在乞伏部乱入西域，边关告急时。月前，凉州刺史周洪令居延都尉将四千小月氏骑兵，驰援玉门、阳关。乃至居延属国兵力空虚。秃发部乘势背后一击。如今已过月余，不知居延局势又当如何。
更深层的忧患是。一旦秃发部占据水草丰茂的居延，及靠近大漠的烽燧、障塞。等于打通了与乞伏部的连线。两部鲜卑便可经由蒙古高原从塞外直连。而无需再走河西走廊。
“这是一个非常详尽的战略布局。”在前往居延的马车上，经过与主簿李儒的讨论梳理，刘备终看清了这场鲜卑乱入的全貌。
乞伏部乱入西域，兼并小国，利诱大国，作势寇边。边关告急，凉州刺史遂驱治下之兵，前往驰援。乃至境内兵力空虚。守城有余，外战不足。便只能坐视秃发鲜卑四处劫掠，荼毒河西走廊商道。